RWA-Optimierung Ihrer Bank im Vergleich zum Wettbewerb

Risikogewichtete Aktiva (RWA) sind für Banken ein entscheidender limitierender Faktor ihrer Geschäftstätigkeit. Die Herausforderung besteht darin, RWA-Treiber zu identifizieren und RWA-Optimierungsmaßnahmen konsequent umzusetzen.

Im Rahmen einer Studie wurden 130 Banken umfangreich analysiert und in ihrem jeweiligen Größen-Cluster miteinander verglichen. Ausgewertet wurden Bilanz- und GuV-Daten aus den Jahren 2016 bis 2018, Geschäftsberichte, Kapitalquoten und CRR-Offenlegungsberichte ebenfalls im Drei-Jahres-Vergleich von 2016 bis 2018. Darüber hinaus wurden die genutzten Techniken zur Kreditrisikominderung untersucht. Mit Hilfe eines standardisierten Bewertungsverfahrens und Ableitung weiterer Kennzahlen wie z.B. „RWA-Dichte“, „Durchschnittliches Risikogewicht pro Forderungsklasse“ und „Return on Risk Weighted Assets, RoRWA“ ergibt sich ein aussagekräftiges Bild welches Einschätzungen des Optimierungspotenzials jeder untersuchten Bank zeigt.

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