Die EZB führte Anfang 2023 den zweiten gesamtwirtschaftlichen Klimastresstest durch. Im Gegensatz zum Klimastresstest 2022 wurde hier ein Top-Down-Ansatz verwendet. Nicht die Banken, sondern allein die EZB hat anhand verschiedener Datensätze und Modelle die Widerstandsfähigkeit von Banken und nichtfinanziellen Unternehmen gegenüber einer Reihe von Klimaszenarien getestet. Dabei wurde anhand verschiedener transitorischer und physischer Risiken abgeschätzt, wie wahrscheinlich Ausfälle von Nichtbanken sind und wie sich diese auf Finanzinstitute auswirken. Dabei wurden drei verschiedene Szenarien betrachtet, die sich unter anderem in den Kohlendioxidpreisen und Treibhausgasemissionen unterscheiden. 

Was bedeutet dieser Test nun für Banken? Welche Faktoren wurden bei der Methodik berücksichtigt? 

Antworten auf diese Fragen sowie Hintergründe und Inhalte des EZB Climate Risk Stress Tests erfahren Sie in unserem Web-Seminar. 

CURENTIS Webseminar „EZB Klimastresstest“  

Am Freitag, den 15. März 2024 von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Beinhaltet die folgenden Themen: 

• Hintergründe des Stresstests
• Methodik des Klimastresstests
• Szenarien des Klimastresstests
• Physische & transitorische Risiken
• Bewertung der bisherigen Ergebnisse 

Unser Referent:  Philipp Ehren ist seit 2021 Senior Consultant der CURENTIS AG. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Kreditwesen und Risikomanagement. Darüber hinaus hat er sich auf Sustainable/Green Finance und regulatorisches Reporting spezialisiert.